Как создать механическую торговую систему на рынке Форекс

Системные трейдеры, напротив, полагаются на механические торговые системы для сигналов покупки и продажи и исполнения рыночных ордеров. В этой статье обсуждаются торговые системы и обсуждаются плюсы и минусы торговых систем.

Что такое механическая торговая система?

Чтобы создать механическую торговую систему, трейдер должен запрограммировать правила своей торговой стратегии в механику программного обеспечения. Эти правила должны включать выполнение входа, размещение стоп-лосса, трейлинг-стопа или целевого тейк-профита, а также варианты управления рисками. После того, как трейдер напишет код и протестирует его, механическая торговая система выполнит все необходимые торговые задачи в режиме реального времени. Другими словами, он будет автоматически торговать по стратегии.

Трейдеры используют механические торговые системы для решения многих рутинных задач, связанных с открытием торговой позиции и управлением ею. Кроме того, автоматизированные системы могут повысить производительность трейдера за счет более быстрого выполнения процессов. Наконец, если трейдер следует системе, последняя устраняет эмоции, связанные с торговлей.

MetaTrader хорошо подходит для создания механических торговых систем Forex. Программное обеспечение позволяет трейдерам автоматизировать свои торговые стратегии с помощью языка программирования. Однако это не означает, что вы должны быть ИТ-специалистом, чтобы использовать эту функцию. Вы можете добавить условные инструкции в конфигурацию и, таким образом, систематизировать свой метод торговли. Главное, что этот метод имеет четкий набор правил, которые можно применить математически.

Существует ли идеальная торговая система? Святой Грааль для трейдеров? Обратите внимание, что механические системы основаны на исторических данных. Следовательно, они не обязательно будут хорошо работать в будущем, поскольку рыночные условия могут измениться. Как правило, не заставляйте систему адаптироваться к прошлым событиям или изобретать специальные правила для учета истории. Система, основанная на разумных общих принципах, должна давать приемлемые результаты. Вы можете использовать программное обеспечение для разработки и тестирования вашей системы для получения надежных и стабильных результатов. Вы также можете запустить механическую торговую систему на демо-счете в режиме реального времени, а затем оценить ее эффективность.

Типы механических торговых систем

Существует три типа механических торговых систем в зависимости от их временного горизонта. Это временные рамки дневной торговли, временные рамки свинговой торговли и временные рамки позиционной торговли. Давайте подробно разберем каждый тип.

Механическая система внутридневной торговли

Системы внутридневной торговли лучше всего работают на фьючерсных рынках, особенно на таких фондовых индексах, как S&P 500, NASDAQ 100 и Dow Jones 30. Благодаря большому дневному объему и внутридневной волатильности эти рынки отлично подходят для механической торговли. Автоматизированная система внутридневной торговли имеет тенденцию удерживать позиции в течение нескольких минут до конца торговой сессии, которая может длиться несколько часов и более. Основные валютные пары также хорошо подходят для внутридневной торговли.

Определяя жизнеспособность рынка для целей внутридневной торговли, важно учитывать объем рынка, среднедневной диапазон и транзакционные издержки, которые проявляются в виде ценовых спредов между покупателем и продавцом, а также комиссий. Оптимальные рынки для дневной торговли предлагают высокий уровень участия в рынке и должны демонстрировать достаточную волатильность, чтобы трейдер мог воспользоваться внутридневными ценовыми движениями. Кроме того, спреды должны быть очень узкими, в большинстве случаев предпочтительно со спредом в один тик. Это позволит вам избежать среднего трения, связанного с торговлей на меньших таймфреймах.

Механическая система торговли на колебаниях

Трейдеры по-разному интерпретируют систему свинговой торговли. Традиционно метод свинг-трейдинга предполагает удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Системы свинговой торговли обычно предлагают гораздо лучшее соотношение средней прибыли к средней стоимости сделки по сравнению с большинством систем внутридневной торговли. Действительно, когда мы можем держать позиции открытыми в течение более длительного периода времени, у нас есть возможность получить больше прибыли при ограничении транзакционных издержек.

Некоторые трейдеры считают, что переход от дневной торговли к торговле на колебаниях без внесения дополнительных корректировок иногда может превратить убыточную или сбалансированную систему в относительно прибыльную. Автоматизированные системы свинг-трейдинга очень популярны на рынке Форекс.

Самыми популярными парами для свинг-трейдинга являются EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY и GBPJPY. Эти инструменты представляют собой ликвидные и волатильные валютные пары, которые хорошо подходят для различных методов свинг-трейдинга. Кроме того, их часто можно превратить в автоматизированную торговую систему Forex.

Механическая система отслеживания тенденций

Системы следования за трендом, как правило, более эффективны на более высоких таймфреймах. В частности, стратегии следования за трендом, основанные на недельных данных, работают лучше, чем на большинстве других таймфреймов. По самой своей природе автоматизированная система следования за трендом стремится распознавать возникающий тренд, покупаться на него и следовать ему как можно дольше. Поэтому многие системы следования за трендом обычно удерживают позиции открытыми в течение нескольких недель или даже месяцев.

Системы механической торговли, основанные на этом подходе следования за трендом, были популяризированы в 1970-х и 1980-х годах такими легендарными трейдерами, как Ларри Уильямс, Билл Экхардт и Ричард Деннис. Системы следования за трендом могут быть эффективными во многих различных отраслях, таких как энергетика, металлургия, финансы и сельскохозяйственные товары. Они также широко используются на рынке форекс. Пока катализаторы создают дисбаланс между спросом и предложением, те, кто следует долгосрочному тренду, будут иметь возможность воспользоваться изменениями цен.

Как создать механическую торговую систему

Ваша собственная система может быть как простой, так и сложной. Важно то, что вы можете адаптировать его к вашей ситуации и вашим потребностям. Процесс разработки должен включать следующие общие этапы:

Шаг 1. Выберите период времени

Шаг 2. Определение логических правил

Шаг 3. Определите правила выхода

Шаг 1. Выбор временного интервала

Во-первых, выберите ценовой период для вашей системы: M1, M5, M15, M30, H1, H4 или D1. Лучше выбрать только один из этих временных интервалов, чем пытаться запускать систему на всех интервалах.

Как правило, чем короче временной интервал, тем ниже средняя прибыль на сделку и выше количество сделок. Вы сами решаете, какой таймфрейм лучше всего подходит для вас. Например, профессионал внутридневной торговли может торговать на 5-минутном графике, но тот, кто имеет доступ к торговому экрану только один раз в день, может предпочесть дневной график.

Давайте возьмем торговую стратегию под названием "Красный дракон". Требуется временной интервал H1.

Шаг 2. Определите логические правила

Существуют миллионы различных правил входа, но все они делятся на две основные группы: правила следования за трендом и правила разворота.

Системы следования за трендом пытаются воспользоваться сложившейся на рынке тенденцией. Эти системы обычно включают индикаторы тренда, такие как скользящие средние (MA) и индекс среднего направления (ADX). Системы разворота, с другой стороны, пытаются обнаружить изменение направления рынка и воспользоваться этим. Здесь часто используются такие осцилляторы, как RSI и Stochastic. По сравнению с системами следования за трендом, системы разворота, как правило, имеют более короткое время торговли и большее количество сделок. Поэтому разворотные системы подходят более активным трейдерам.

"Красный дракон" – популярная стратегия. Он в основном основан на MME (экспоненциальная скользящая средняя) и параболическом SAR. В качестве дополнительного индикатора используется Awesome Oscillator.

Список индикаторов:

<ул>

• MRS (14 лет, высокая)
• MRS (14 лет, низкий уровень)
• Параболический SAR (0,01, 0,2)
• Отлично (настройки по умолчанию)

Правила открытия сделки на покупку следующие:

<ул>

• Свеча пробила верхнюю границу канала и закрылась выше.
• Баллы Parabolic SAR ниже цены.
• Гистограмма великолепного осциллятора пересекла нулевую линию вверх.

Шаг 3. Определение правил выхода

Теперь, когда вы открыли сделку, вам нужно определить правила выхода. Вам понадобятся два общих правила: правило стоп-лосса для защиты вашего капитала и правило тейк-профита для получения прибыли.

Чтобы выбрать место для стоп-лосса, вам нужно будет определить максимальную сумму вашего депозита, которой вы готовы рискнуть в одной сделке. Есть несколько вариантов:

<ул>

• Фиксированная сумма денег, например: 20 долларов США.
• Процент от капитала, пример: 5 % от средств.
• Процент от текущей цены, например: 1 % от цены входа.
• Процент волатильности, пример: 100 % среднего дневного движения.
• Время, пример: релиз через 3 дня.
• График стоп-лосс, пример: ниже скользящей средней.

Чтобы углубиться в детали, вы можете комбинировать эти методы. Вы можете установить ордер Stop Loss на уровне 1 % от капитала, ордер Take Profit на уровне 3 % от цены входа и правило времени, чтобы закрыть сделку через два дня, если ни один из ордеров не сработает.

В нашей стратегии стоп-лосс устанавливается ниже предыдущего локального минимума. Take Profit выставляется по тренду и может быть в три раза больше Stop Loss. Вы можете комбинировать эту стратегию выхода с правилом процента капитала. В этом случае вам необходимо определить размер Stop Loss, который позволяет размер вашего счета.

Шаг 4. Тестирование на исторических данных

Теперь, когда правила механической торговой системы четко определены, необходимо проверить, является ли эта система хорошей. Вы сможете сделать определенные выводы о качестве системы, если протестируете ее на исторических данных.

При тестировании стратегии обязательно наблюдайте за ее эффективностью в течение достаточного времени и в различных рыночных условиях, таких как тренды или диапазоны.

Существует два типа тестирования на исторических данных: ручное и автоматизированное. Такие программы, как советники (EA), которые открывают сделки и управляют ими для вас при соблюдении определенных технических условий, выполняют автоматическое тестирование на исторических данных. Для создания советника необходимо знать язык программирования MQL4 и синтаксис. Поэтому во многих случаях лучшим решением могут быть более простые и надежные ручные тесты.

Проверка торговой стратегии вручную

1) Откройте график валютной пары, на которой вы хотите протестировать свою стратегию. Лучше всего анализировать по одной паре за раз. При необходимости вы можете протестировать другую пару позже. Примените к графику необходимые индикаторы и инструменты. Прокрутите диаграмму до предыдущего периода.

2) Отметьте на графике конфигурации, соответствующие тестируемой стратегии.

3) Найдя сетап на основе вашей торговой стратегии, запишите детали потенциальной прошлой сделки. Вы должны ввести дату, точку входа, стоп-лосс, тейк-профит и любую другую информацию, которую считаете необходимой.

4) Повторяйте процесс, пока не найдете другую возможную торговую схему, затем вернитесь к третьему шагу.

После того как вы записали результаты потенциальных сделок (мы рекомендуем использовать Excel), будет легко рассчитать вероятность успеха торговой стратегии.

Если вы обнаружите, что ваша стратегия плохо работает при тестировании на исторических данных, рассмотрите возможность изменения одной переменной за раз на основе ваших наблюдений, пока у вас не будет прибыльной стратегии.

Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных требует времени и дисциплины. Однако, если все сделано правильно, это даст вам хорошее представление об успешности стратегии. Помните, что вам нужно протестировать систему, чтобы убедиться, что ваша торговля будет успешной. Кроме того, ручное тестирование на основе исторических данных поможет вам лучше понять рынок и позволит попрактиковаться в определении уровней входа и выхода. Наконец, в идеале, после ручного тестирования на истории, протестировать стратегию на демо-счете. Вы увидите, как торговая система ведет себя в реальных рыночных условиях.

Преимущества механических систем

Основное преимущество механических систем заключается в том, что они устраняют эмоции, автоматически подавая сигналы. Эмоции являются препятствием для большинства трейдеров. Механическая система устраняет большинство чувств.

Кроме того, многие трейдеры теряют деньги на рынках из-за отсутствия дисциплины. Механическая система облегчает соблюдение дисциплины, потому что вам просто нужно взять на себя обязательство следовать системе. Четко определенная механическая система обычно обеспечивает большую согласованность, чем та, в которой трейдер принимает решения о покупке и продаже случайным образом.

Кроме того, эти системы позволяют вам торговать с большей уверенностью. Если вы провели полное тестирование своей системы на истории, вы можете быть уверены, что ваша торговля будет прибыльной и устойчивой в долгосрочной перспективе. Это уменьшает количество бессонных ночей, проведенных в беспокойстве по поводу открытой позиции.

Наконец, механические системы обычно разрабатываются так, чтобы следовать за трендом, что является методом торговли с низким уровнем риска. Они всегда будут позволять прибыли увеличиваться при наличии сильного тренда и сопротивляться искушению преждевременной фиксации прибыли.

Недостатки механических систем

Первый недостаток механических торговых систем заключается в том, что они не могут адаптироваться к уникальным рыночным условиям. Эти системы сделают вас более дисциплинированными и бесстрастными на рынках благодаря автоматическому характеру торговых сигналов. Это очевидное преимущество, как описано ранее. Однако неспособность торговой системы думать и адаптироваться к уникальным рыночным условиям также может быть недостатком. В целом торговая активность на рынке нормальная. Тем не менее, в некоторых случаях, особенно во время событий типа черного лебедя, человеческая логика и критическое мышление более уместны.

Второй недостаток заключается в том, что механическая торговая система может быть чрезмерно оптимизирована. Трейдеры должны быть очень осторожны при просмотре результатов тестов. Гипотетические результаты иногда могут прекрасно выглядеть на бумаге. Однако в будущем эта же система часто будет плохо работать в реальных рыночных условиях. Это приводит к тому, что многие системные трейдеры попадают в ловушку чрезмерной оптимизации своей системы, чтобы найти лучшие настройки или создать лучшую торговую систему. Это часто приводит к случайному созданию системы аппроксимации кривой, которая демонстрирует эффективность стратегии только на исторических данных и может оказаться практически бесполезной в реальной жизни.

Наконец, трейдер должен внимательно следить за своей механической торговой системой, чтобы убедиться, что все работает правильно. Иными словами, учитывая большое количество движущихся частей, которые должны функционировать без сбоев, возникает дополнительный риск выхода из строя одного из этих компонентов, что может привести к выходу из строя всей системы.

Подводя итоги

Механические системы отлично справляются с устранением эмоций, которые сводят многих трейдеров с ума.

Они особенно подходят тем, у кого нет времени читать всю информацию и/или кто чувствует себя перегруженным. Однако они могут оказаться бесполезными для тех, кто любит участвовать в трейдинге и самостоятельно исследовать торговые идеи.

Тем не менее, реальный ключ к устойчивой прибыли от системной торговли заключается в изучении компьютерных исследований для создания надежной системы. Чтобы найти работающую систему, нужно много практиковаться и учиться, но потенциальные преимущества и удовлетворение, которое вы получите в результате, являются большой мотивацией.

Мы собрали полный список брокеров с плохой репутацией.

Злобин Илья

В браке, двое детей. Родом из Якутска. Когда закончил Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, экономический факультет в 1998 году переехал в Санкт-Петербург. 18 лет успешной работы ведущим экономистом в международном банке.